Самый популярный сценарий: банки, госуслуги и маркетплейсы открываются напрямую и не ругаются на иностранный IP, а остальной интернет идёт через VPN.
Выберите приложение. Не знаете — берите Happ: он есть для телефона и компьютера.
Российские сайты определяются по двум готовым спискам: категория сайтов category-ru и все адреса в зонах .ru, .su и .рф. Плюс российские IP-адреса — на случай, если сайт открывается по IP.
Домашняя сеть (роутер, принтер, NAS) тоже идёт напрямую — иначе к ним не подключиться с включённым VPN.
Если какой-то российский сервис нужно, наоборот, пустить через VPN — добавьте его в «Свои сайты → Через VPN»: свои сайты важнее общего правила.
Другие варианты — в разделе готовые сценарии. Как поставить настройку в приложение — в инструкциях.